Le rollier d'Europe vit en solitaire ou en couples. Il défend âprement son territoire dont il chasse sans ménagement tous ses congénères.
En migration, il fait preuve d'un comportement plus conciliant. Il chasse à l'affût : se perchant bien en vue, souvent en terrain découvert, il s'élance un peu à la manière d'une pie grièche pour capturer les insectes à terre ou même en plein vol. Les proies les plus modestes sont consommées sur place, les plus grosses sont rapportées au perchoir où elles sont frappées puis tuées. Chaque jour, le rollier d'Europe rejette plusieurs pelotes noirâtres d'une dimension qui varie entre 20 et 35 millimètres.
Son vol, léger, assuré, est composé de battements rapides, réguliers et de faible amplitude. Lorsqu'il est à terre, il a une allure assez maladroite.
Dès la fin août ou au début de septembre, il prend ses quartiers d'hiver au sud du Sahara et ne revient que vers la fin avril.
Le mâle effectue alors une parade nuptiale aérienne spectaculaire : elle consiste en toutes sortes de vrilles, de chandelles, de voltes, de piqués et de loopings en plongeant vers le sol. La parade est précédée d'une série lente de cris lors de la montée en altitude et peut être répétée à plusieurs reprises sans s'arrêter.
