Закрытая группа в VK - [ Ссылка ]

В закрытой группе мы торгуем доллар рубль Si, индекс РТС Ri, нефть Brent

Скачать АТАС бесплатно на 14 дней по ссылке - [ Ссылка ]

Индикатор называется Margin zones и представляет собой индикатор построения маржинальных зон для финансовых инструментов чикагской биржи. Сегодня мы рассмотрим причины по которым трейдинг по маржинальным зонам считается наиболее эффективным, а также научимся рассчитывать маржинальны зоны самостоятельно, рассмотрим особенности и настройки индикатора, проведем анализ рынков с учетом индикатора, выясним как сочетание индикатора margin zones с индикатором профиля рынка позволяет улучшить точность прогнозирования движения цены.
Возможно вы уже слышали о том, что анализ финансовых инструментов, таких как валютные пары, индексы, товарные фьючерсы, эффективно производить с учетом их маржинальной составляющей.
Такая эффективность достигается благодаря существующей маржинальности рынка.
Что такое МАРЖА? Фактически маржа - это гарантийные требования предъявляемые клиринговой палатой для обеспечения залога под конкретный финансовый инструмент. Такие гарантийные требования предъявляются абсолютно ко всем участникам финансовых рынков и обязывают их держать на счете определенную денежную сумму для обеспечения открытых позиций.
Чем больше на финансовом инструменте открытых позиций, тем большую маржа блокирует клиринговая палата биржи.
Самая большая маржа устанавливается для позиций, переносимых через ночь, таким образом долгосрочная торговля требует дополнительных денежных средств для обеспечения таких позиций.
Для начала давайте разберемся где искать значения маржинальных требований применительно к чикагской товарной бирже. Вам потребуется выбрать интересуемый финансовый инструмент на сайте биржи и перейти на вкладку Margins.
Здесь вы найдете значение размера гарантийного обеспечения необходимого для переноса позиции через ночь.
На примере фьючерса mini S&P 500 маржинальные требования составляют 6 300 долларов США для 1 контракта.
В разделе Contract Specs вы найдете стоимость шага цены и размера такого шага.
Шаг цены - это минимально возможное изменение цены на бирже, например если шаг цены равен 0,25 центам, то цена на бирже может изменяться вверх или вниз минимально на это значение.
Стоимость шага цены означает сумму, которая будет списываться или прибавляться к депозиту при открытой позиции, что фактически означает профит или убыток. Для рассматриваемого фьючерса стоимость шага цены равна 12,5 долларов
Например если вы купили 1 контракт фьючерса mini S&P 500 по цене 2 900, то увеличение стоимости на бирже на 1 доллар принесет вам прибыль равную 1/0,25=4*12,5=62,5, а снижение стоимости контракта на 1 доллар принесет такой же убыток.
Несложно посчитать, что если вы держите на счете 6 300 долларов для обеспечения позиции, то движение цены против вашей позиции на 504 пункта превратит в ноль ваше гарантийное обеспечение, и при отсутствии дополнительных свободных денежных средств вызовет принудительное закрытие позиции по маржин колл с потерей всех средств. В данном случае посчитать какой должна быть цена можно если разделить 504 на 4 (так как шаг цены ¼ доллара) то получим размер маржинальной зоны в долларах равной 126.
Особенности рынков и работы больших денег заключается в том, что свободные денежные средства быстро распределяются по финансовым инструментам. И поэтому свободных денежных средств, позволяющих пересиживать длительные просадки практически не остается.
Такая особенность сделала рынки маржинальными, т.е. более сильные участники рынка поглощают более слабых именно на маржинальных зонах где происходит перетекание денег.
Давайте разбираться как настроить индикатор маржинальных зон в платформе атас.

свернуть