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In questa lezione vediamo come si calcola la DURATION di un portafoglio.
Ad esempio, vogliamo costruire un portafoglio con due titoli di quote 𝛼1 e 𝛼2
Sappiamo che la prima obbligazione ha un valore nominale di 100, una cedola semestrale di 12 e scade tra due anni e quota di portafoglio 𝛼1 pari a 1
La seconda obbligazione è uno zoo coupon bond, scadenza 0,5 anni, valore nominale 100 e quota di portafoglio incognita 𝛼2
Sappiamo inoltre che il portafoglio ha una duration pari a 1.
Ricordiamo le formule generali per il valore attuale la duration del portafoglio.
Per quanto riguarda il suo valore attuale V
V = 𝛼1V1 +𝛼2V2
Mentre per la sua duration vale:
DUR * V = DUR1*V1*𝛼1 + DUR2*V2*𝛼2
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