El objetivo del curso es mostrar metodologías y técnicas más recientes para gestionar y cuantificar el riesgo en activos y pasivos, liquidez y tipo de interés. Se han incluido las recientes directivas de Basilea III. En el curso se abordan prácticas recientes para abordar la gestión de activos y pasivos en tiempos de crisis financieras. Durante el curso se muestran metodologías de stress testing en ALM y riesgo de liquidez así como modelos más recientes de Riesgo Mercado

Los ejercicios son muy extensos en SAS, Matlab y Excel con VB

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