En diciembre de 2010, el BCBS publicó el marco de Basilea III con el objetivo de abordar el conjunto de deficiencias identificadas en el marco regulatorio anterior a la crisis y proporcionar una base regulatoria sólida para el sistema bancario que sostiene a la economía real. A partir de entonces, el BCBS ha publicado varios documentos consultivos dirigidos a fortalecer el marco regulatorio actual (ej. a través del aumento de los requerimientos de capital, la mejora en la cuantificación del riesgo mediante la revisión de las ponderaciones por riesgo (RW) del marco de capital de riesgo de mercado, riesgo de contraparte etc.).

En este contexto, el BCBS publicó en diciembre de 2017 Basilea III: finalización de la reforma post-crisis que incluye la revisión del marco actual de Basilea III para reducir la excesiva variabilidad de los activos ponderados por riesgo (RWA). En concreto, esta revisión al marco normativo permitirá restablecer la credibilidad del cálculo de los RWA: i) mejorando la solidez y sensibilidad al riesgo de los métodos estándar para el riesgo de crédito y el riesgo operacional, lo cual permitirá la comparabilidad de los coeficientes de capital bancario; ii) restringiendo el uso de los métodos basados en modelos internos; y iii) complementando el ratio de capital ponderado por riesgo con un ratio de apalancamiento y un suelo de capital revisado más robusto.

Dado el interés de la publicación de la reforma de Basilea III, el área de I+D de Management Solutions ha elaborado un resumen de impactos y potenciales líneas de acción sobre la reforma de Basilea III.

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