Más allá de los requisitos de cumplimiento que consiste esencialmente en el cálculo de la pérdida esperada y no esperada de la cartera crediticia, IziRisk Credit permite gestionar la rentabilidad de la cartera.
Podemos llegar hasta la rentabilidad del patrimonio, el RAROC, que es la rentabilidad ajustada al riesgo del capital comprometido. Basta añadir información de la tasa activa de cada operación crediticia más otros datos calculados de forma periódica, como el costo operativo de la gestión de la cartera, el costo de los recursos a financiar y el apalancamiento de la entidad.
Por ejemplo, la cartera corporativa es la mayor de todas al representar un 42% del total. Uno esperaría que fuese la cartera más rentable de forma absoluta. Sin embargo, al considerar las pérdidas por incumplimiento (esperadas y no esperadas) y el costo operativo asignado, observamos que todas las otras carteras de menor tamaño generan más rentabilidad patrimonial porcentual. El RAROC % de la cartera corporativa es del 13% cuando el RAROC % de la cartera agregada total de la entidad es mayor al 20%.
Esto puede visualizarse en IziRisk por múltiples dimensiones de la cartera: por moneda, región, cartera, sucursal, tipo de garantía, cosecha, o cualquier otra dimensión que la entidad desee evaluar.
IziRisk Credit puede implementarse de dos maneras. Para carteras relativamente pequeñas, se recomienda el IziRisk Quantum sobre Excel. Para carteras de mayor dimensión, nuestra versión “Software as a Service” realiza todo el proceso de forma integrada, procesando, simulando, analizando y almacenando la data sobre un aplicativo en la nube con los más altos estándares globales de seguridad de la información.
