Разделение выборки на две части. Двухшаговый МНК. Несколько инструментальных переменных. [ Ссылка ]
Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики на простом примере показывает, как реализовать Двухшаговый метод наименьших квадратов в R
Это метод оценки параметров эконометрических моделей, в частности систем одновременных уравнений, состоящий из двух этапов (шагов), на каждом из которых применяется метод наименьших квадратов.
Двухшаговый МНК тесно связан с методом инструментальных переменных. Иногда его и называют обобщенным или просто методом инструментальных переменных. При оценке одиночных уравнений используются дополнительные (инструментальные) переменные, в модели непосредственно не участвующие. Их использование связано с тем, что часть факторов модели могут не удовлетворять требованию экзогенности. При оценке систем одновременных уравнений обычно инструментами являются экзогенные переменные системы.
=========================
Подписаться на канал - [ Ссылка ]
Курс программирования на R - [ Ссылка ]
Курс основы эконометрики в R - [ Ссылка ]
