Neste vídeo, demonstro como funciona a estratégia operacional de compra e venda de volatilidade, que é o Straddle e suas variações, Strap e Strip.

Conta com itens como:

- Gráfico de payoff com resultado no vencimento;

- Gráfico estimado por Black and Scholes demonstrando o possível resultado antes do vencimento;

- Cálculo automático de VOLATILIDADE IMPLÍCITA para a opção, bastando clicar em 1 botão;

- Risco máximo e lucro máximo;

- Posição na abertura da operação (débito ou crédito);

- Ponto de equilíbrio e proteção;

- Valor intrínseco e Valor Extrínseco (valor temporal);

- Moneyness (ATM – At The Money [no dinheiro]; OTM – Out The Money [fora do dinheiro]; ITM – In The Money [dentro do dinheiro]);

- Gerenciamento de risco nas operações;

- Cálculo de DELTA HEDGE;

- Gregas de Black & Scholes: DELTA, GAMMA, VEGA, THETA para todas as estratégias, para cada opção, gerando a resultante total da estrutura com base na posição (comprado ou vendido) e na quantidade operada, permitindo análise completa;

- Simulador de resultados, onde você usuário pode alterar os valores de Volatilidade Implícita, Prazo de Vencimento e Preço da ação, e observar o que ocorreria com a sua estratégia frente a essas mudanças, e também verá como estas alterações afetam diretamente o gráfico de resultado (payoff) dado por Black & Scholes.


É um simulador de estratégia, que é um dos itens constantes na planilha:

ANÁLISE DE VOLATILIDADE (IMPLÍCITA, EWMA, GARCH(1,1), VOL. HISTÓRICA) E ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS COM OPÇÕES

Link do vídeo de apresentação completa: [ Ссылка ]


CONTATO AOS INTERESSADOS EM ADQUIRIR A PLANILHA: rafaelrivetti@hotmail.com

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